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複数の取引所で行うアービトラージ取引とは

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FXの両建ては禁止されている?メリットや取引手法を解説

FXの両建ては禁止されている?メリットや取引手法を解説

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・マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく状況により損失が証拠金額を上回ることもあります。
・スプレッドは指標発表時や相場が急変した際に拡大する場合があります。
・スリッページが発生することで、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合もあります。
・市場の流動性が低下していることで、注文がリジェクトされる場合があります。
・本記事で紹介している企業は金融庁の「 免許・許可・登録等を受けている業者一覧」より抜粋しています。 複数の取引所で行うアービトラージ取引とは

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インストール方法

diagram_ja.png

minTargetProfitPercent: 0.1%
ベストアスク: 800,000円, 0.3 BTC
ベストビッド: 801,000円, 0.2 BTC
-> MID: 800,500円, 目標数量0.2BTC,期待収益200円となり、収益の割合は 200 / (800500 * 0.2) = 0.0012、つまり0.12%。
この値はminTargetProfitPercentである0.1%を上回っているので、取引を送信します。

maxNetExposureの例

ここでのネットエクスポージャーとは、各取引所のポジションを合計した"BTC数量"です。一般にはエクスポージャーには数量ではなく割合を指しますが、簡略化のため数量としています。例えば、Bitflyerで0.1 BTC, Quoineで0.1 BTC, Coincheckでマイナス0.1 BTC(空売り)のとき、ネットエクスポージャーは 0.1 + 0.1 - 0.1 = 0.1 BTCとなります。仮にMaxNetExposure=0.05と設定されていた場合、0.1 > 0.05のため取引は送信しません。

取引所設定

複数の取引所で行うアービトラージ取引とは
Name Values Description
broker Bitflyer, Quoine or Coincheck 取引所名
enabled true or false 裁定取引の対象とするかどうかの設定
key string 取引所APIのキーもしくはトークン
secret string 取引所APIのシークレット
maxLongPosition number 最大ロングポジション
maxShortPosition number 最大ショートポジション
cashMarginType Cash, MarginOpen or NetOut オーダータイプ。現金取引、証拠金取引オープン、ネットアウトのどれか。取引所ごとにサポートしているタイプは異なる。下記テーブルを参照。
commissionPercent number 取引手数料割合。裁定プロセスが予想利益を計算する際、取引手数料(目標価格 * 目標数量 * (commissionPercent / 100))を期待収益から差し引いた上で、取引を送信するか判断する。
noTradePeriods ["開始時間", "終了時間"]のリスト CONFIG_JP.mdを参照

cashMarginType詳細

複数の取引所で行うアービトラージ取引とは
取引所 サポートされるcashMarginType
Bitflyer Cash
Quoine Cash, NetOut
Coincheck Cash, MarginOpen, NetOut*
bitbank.cc Cash
BTCBox Cash

*Coincheckのネットアウトは、取引所APIに存在しない取引タイプのため、アプリケーション内部でどのポジションをクローズするか判断しています。(Quoine APIはネットアウトをネイティブでサポートしています)
CoincheckのcashMarginTypeをNetOutに設定すると、裁定プロセスはオーダーを送信する前に現在のオープンポジションをチェックします。もしほとんど同じサイズのポジションが見つかれば、そのうち最も古いものに対しクローズオーダーを送信します。(FIFO)
ここで「ほとんど同じ」とは、1%以内の差異としています。コインチェックは、0.01 BTCの売注文を出すと、発生するポジションの数量が0.010005 BTCなど微妙に違う値になります。この違いを吸収するために1%の差異を許容しています。

ログ通知設定 (Slack, LINE通知)

出力されるログの内容に応じて、Slack, LINEに通知を送ることができます。 keywords で指定された複数キーワードのうち一つが含まれると通知します。
詳細はCONFIG_JP.mdを参照ください。

補助スクリプト

R2の裁定プロセスとは別で、単体で動作する補助スクリプトをいくつか用意しています。
config.jsonのキー、シークレットを読み取り取引所APIを実行します。
ソースはtoolsディレクトリ下です。

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