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トレーリングストップロスとは何ですか

トレーリングストップロスとは何ですか
▼指定したレンジ内で指定間隔幅pips毎にエントリー(#1, #2, #3:成行買い)

トレイリングストップの使い方

FXで指値注文する際にオプションでトレイリングストップがあり 何度か使用していますがあまり役に立ったためしがありません。 うまい利用方法やどのような状況のとき使うと有効なのでしょうか? 失敗パターンとしては、想定より早く損切りしてしまう。 利益確定もちょっと下がった時点で行われ十分な利益が確保できないなど。 ちなみに、ユーロなどでストップ0.80 最小変動レート10で使ってました。 設定方法が悪いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

トレイリングストップは ポジションが含み益になっている時 一定の幅でロスカットのラインが上がって行き、 利益を追いかけていくものですよね なので、その前提となるルール以外はいろんなトレーリングストップのアプローチがあります 今回の何PIPでトレーリングをするのは一般に値幅を基準にしたものですよね その事を踏まえて トレーリング、要は利食いがうまく機能していないとの事ですが そもそも設定している値幅はどのように決められたものでしょうか? 多分ここら辺が曖昧でうまく行っていないように思います 実際どのようなルール・期間なのかは分からないのですが 十分な検証無しにトレーリングを使用してもうまくいかないと思います もっと言うと、その当初のストップ幅は何を基準にしているか そしてそれは過去においてもある程度の統計的優位性を持っているのか? それとも数週間・数ヶ月の短期の相場を見て勘で決めたものなのか? うまい利用方法についての答えは ご自身でとことん検証・研究し納得する値を出せるまでは 常に不安に怯え、日々売買を変化させる事になると思います まずは日々の価格レンジに引っかからない値で なおかつ利益を十分に確保できるポイントを探されてはいかがでしょうかヽ(A`*)

その他の回答 (2)

  • 2007/11/20 23:39 回答No.2

ちなみにトレーリングストップという名称が同じでも、システムによってトレールの仕方が違います。 たとえばロングの場合、 ・設定したpips分ごとにストップ位置が階段状に切りあがっていくもの ・設定したpipsの距離をリアルタイムの価格と保ちながら、リアル値が下がった場合ストップ位置は下がらずに保たれ、タッチしなければ仕切られず、再度上昇していけばまたストップ位置がpipsの距離を保ちながら切りあがっていくもの とがあります。

質問者からのお礼 2007/11/21 12:37

情報ありがとうございます。 どこの業者の取引システムでしょうかわかりましたら 教えてください。 自分が利用しているのはFXCMの取引システムです。

  • 2007/11/20 19:55 回答No.トレーリングストップロスとは何ですか 1

>>想定より早く損切りしてしまう。 0.80pip変動したら損切りするオーダーを出しているんですよね。実際に0.80変動したから約定するのに想定より早い?? よく分かりません。 トレーリングストップロスとは何ですか 最小変動レートが10pipですか? ちょっと下がったら約定するのは当然ですよ。 そのようにオーダーを出しているんですから。 トレーリングストップロスとは何ですか >>うまい利用方法やどのような状況のとき使うと有効なのでしょうか? その注文システムを知らないので憶測で話を進めますが、 レートが変動したら問答無用でストップが切り上がるんですよね? 多分FXには不向きな注文だと思いますよ。 トレイリングストップを有効に使いたいなら、時間軸の概念は欠かせませんね。 例えば1時間後の終値を元にストップオーダーが切り上がるといった、 パラボリックのような切りあがり方がベストではないでしょうか。

質問者からの補足 2007/11/20 20:18

想定より早かったケースとして 例えば、ユーロで 161.00円で指値買い160.20円でストップでトレイリングストップで 最小変動レートが10pipとします。 161.00円に到達して161.10になるとストップは160.30になりますよね。 161.50円まで到達してストップが160.トレーリングストップロスとは何ですか 70円になっているときに 一度大きく値を下げて160.60まで下がってしまうと トレーリングストップロスとは何ですか 当然160.70円で損切りされてしまいます。ところが結局終値では 162.トレーリングストップロスとは何ですか 00円になっていた場合は、結局、勝てるチャンスが不意になり 損失を出してしまうようなケースが発生してしまいます。 そもそもトレイリングストップは上級者向けの設定だと思うのですが どのような設定を行えば有効なのか良く使われている方にご教授願いたいと思っています。

関連するQ&A

FX を始めて1年の初心者です。レバレッジは10を超えないように注意し、外貨買い(プラススワップ)を主体にトレードをしてきました。そのような条件下での経験ですが、疑問に思ったことがありますので、経験者の方の御意見を伺いたく思います。 FX の教科書や解説書を読むと、必ず「まず損切りが肝心」とか「損切りできない人はFX をやるな」というように、レートが不利な方向に進んだときは必ず損切りすることを勧めています。しかし本当にそうなのかどうか、最近は疑問を感じるようになりました。損切りというものは短期間に所定のノルマを達成しなければならない職業トレーダにとってこそ重要なことでしょうが、一方、趣味か副業でFXと付き合っている素人はそれほど損切りに重きを置かなくても良いのではないでしょうか。 このような考えに到ったことには理由があります。私もFX を始めて半年くらいはストップロス注文を付けてこまめに損切りをしていました。しかしうまく利益が出ませんでした。「レートが下がり始めたら損切りして再上昇に転じたところで再び買えばよい」というのは確かに理屈なのですが、実際にやってみるとタイミングをつかめずなかなかうまく行きません。そのうちに損切り損失が累積して赤字がジリジリと膨らんでしまいました。 そこで、いつのころからか損切りを控えるようになりました。損切りを全くしないわけではないのですが、普通は含み損が出ても我慢してジッとポジションを保持するように方針を替えたわけです。するとそのころから少しずつ利益がでるようになりました。これはクロス円とUSD/JPY のいずれでもそうでした。昨年後半はまだこまめに損切りしていた時期であり、このときの円高変動ではかなり損を出しました。その後は損切りを控えており、今年1月~3月頃の円高変動をなんとか無事に乗り切ることができました。限られた経験から得た結論ですから「損切りするな」と人に勧めるほどの自信はありません。しかし「損切りについての考え方には職業トレーダと素人で違いがあるはず」ということが現在の私の考えです。

FXを始めてから4ヶ月ほどの初心者です。 最初に口座を開いたセントラル短資の場合。 指し値(または逆指し値)の決済注文を出して、その後相場を眺めていると、 どうも指し値(または逆指し値)レートに達しても、しばらく決済してくれません。 そのレートでしばらく停止しているにもかかわらずです。 で、こちらに不利なレートに変動したらやっと決済してくれるような ケースがあまりにも多いのです。 まあそのことは、リスク説明にも書いてあったし、そういうものかと 思っておりました。 ところが、次に口座を開いたインバスト証券では、レートが希望値に 達した瞬間にポジションが消えてなくなり、決済されております。 急激な変動がない限りはほとんど指し値(または逆指し値)で決済し てくれています。 皆さんが使っているFX業者の決済の早さについて教えていただければ 幸いです。

FXをはじめました。 おもしろいですよね。 「損切り」がどれだけ大事なことかはわかっているつもりです。 でも、買ったときより、どれだけ下に逆指値を入れておけばいいのかがわかりません。 あまり幅が小さいと、負けてばっかりになる気もしますし、 幅が大きいと損失が大きくなりますよね。 通貨によって異なるとは思いますが、 何円下がったら(または何%下がったら)損切り、 という良い基準があったら教えて下さい。 とりあえず、1円下にストップを入れてあるのですが。 (ニュージー、カナダ)

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ユーロ円のFXを始めて一カ月です。 おととい金曜の米国指標前の午前に売り (121円30銭)に出ました(逆指値無し)。 会社から帰って、レートを見ると、それから約1円70銭も 上昇して損金も10万位になりました。 マスコミの予想では、指標は悪いと書いてましたので、 鵜呑みにしてしまい失敗しました。 今後は、逆指値は絶対に入れるようにします。 以下、質問させていただきます。 (1)ユーロ円は、今週123円台で推移するのか、今週121円台に戻るのか? どちらの可能性が大きいでしょうか? (2)このまま、ポジションを持ち続けるか、今、損切りすべきでしょうか? 御指導いただけましたら幸いです。 では、宜しくお願い致します。

私はFXを始めて一年位になります。勝率は割と良いのですが、指値幅と逆指値幅の割合が悪いせいかコツコツドカンで利益がトントンになってしまいます。主にユーロ/ドルのブレイクアウト手法ですが、皆さんは指値幅:逆指値幅をだいたい ?対?位の比率に設定してますでしょうか?また抵抗線を意識したデイトレですと、ライン間際でエントリーすれば戻る事が多いので、ある程度トレンドが発生した所でエントリーするとどうしてもライン外にあるストップ値から拡がり、トータル的に期待損益値が低くなってしまう傾向にあります。理想では広い利益幅を取り小さい損失(いわゆる損小利大)にしたいのですが、中々現在の激しい相場では難しい感じを抱いてます。そんな中でもやはりリミットとストップの割合を考慮しなければならないですよね? 自分としては、たとえ勝率4割でもプラス利益になる様にしたいのです。しかし、短い逆指値幅ですとストップにあたってしまう確率が高くなりますし、逆に幅広の逆指値ですとコツコツドカンですし、また幅広い利益を求めるとロウソク足は戻っていくし…で、塩梅がとても難しく最近行き詰まっておりました。皆さんはその辺をどうお考えになり、どうしておりますか? アドバイスを何卒宜しくお願い致します。

朝のレートの変動についてです。 FXを始めて、2か月の初心者です。 ユーロ円のスキャルピングをしております(朝2時間、夜2時間)です。 最近、気づいたのですが、 朝8時半頃から朝9時頃まで、ユーロ円は30銭位下がり、 朝9時すぎに上昇しております。 この時間帯はレートの変動が大きいようですね。 トレーリングストップロスとは何ですか ドル円も同じ傾向にあります。 何故、このような現象が起きるのでしょうか? この傾向は年中でしょうか? それとも、春特有の現象でしょうか? 私は、この時間帯を狙って利益を出しております。 アドバイス頂けましたら幸いでございます。

トレールを使った損切りポイントの引き上げと設定方法|charTrade(トレード手法)

トレールは、損失を限定するだけでなく、利益を守るためにも使います。ただし、トレール幅を重要なレベルより上げてしまうと、いいトレンドに乗ったポジションを早く手仕舞う結果にもつながってしまうため注意を要します。 トレーリングストップロスとは何ですか
基本的には、charTradeでは、価格が高値を更新する度に関連するポイントを見直してトレール幅を決定すべきと考えていますが、トレールは金額や比率で設定するのも過度なリスクを回避するにはいい方法と考えています。どれだけの利益を確保したい、リスクはこの水準で留めたいといった観点で設定するのもいいと考えています。ただ、テクニカル分析的な理由がない所でストップロスが働いてしまったり、トレールは最高値・最安値で利益確定する、といったことはできないので注意が必要です。
charTradeでは、「charTrade(チャートレード)トップ・メニュー」の項目によっては、「この場合はトレールに切り替えた方がいい」といった具合に、適宜トレールを推奨している項目がありますので、参考にしていただければと思います。

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charTradeとは

charTrade(チャートレード)とは、チャートを見て、トレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。charTradeは、こちら!

レンジトレードEA「ShinkuuHadouken」にトレーリングストップ機能を追加しました【ShinkuuHadouken】[2013.12.08] - MT4 EA開発・運用ブログ

ShinkuuHadouken_ver1

▼指定したレンジ内で指定間隔幅pips毎にエントリー(#1, #2, #3:成行買い)

ShinkuuHadouken_ver1

▼利益確定幅pipsでイグジット(#1:成行売り)

ShinkuuHadouken_ver1

▼指定間隔幅pips毎にエントリー(#4, #5, #6:成行買い)
利益確定幅pipsでイグジット(#2, #3, #4:成行売り)

ShinkuuHadouken_ver1

▼確定利益:2,002円(#1, #2, #3, #4)

ShinkuuHadouken_ver2

▼指定したレンジ内で指定間隔幅pips毎にエントリー(#1, #2, #3:成行買い)
トレーリングストップ開始(#1:水色の一点鎖線)

ShinkuuHadouken_ver2

▼指定間隔幅pips毎にエントリー(#4, #5, #6:成行買い)
トレーリングストップ開始(#2, #3, #4)、トレーリングストップ継続(#1, #2, #3, #4:水色の一点鎖線)

ShinkuuHadouken_ver2

▼トレーリングストップでイグジット(#1, #2, #3, #4:成行売り)

ShinkuuHadouken_ver2

▼確定利益:2,909円(#1, #2, #3, #4)

ストップロス(逆指値)とは何か。トレードでどのように使用するのか。

逆指値

所定のポジションサイズとレバレッジでは、逆指値の設定により、1回の取引での最大損失を制限することができます。 逆指値設定の以下のルールでは、強いサポートに近いところにエントリーすることを前提としていますが、そうでない場合は、エントリーすることすら考えない方が良いでしょう。 トレードが不利に動いた場合、近くのサポートがすぐに突破され、小さな損失が大きくなる前にトレードを終了するためのシグナルを持っています。

ストップロス(逆指値)を設定する場所:2つの基準

1. 逆指値価格がエントリーポイントに十分に近いので、ヒットした場合でも、損失は前述したように、口座価値の1~3%を超えない。

2. エントリーポイントと可能性の高いサポートレベルから十分に離れているので、通常のランダムな値動きで、価格が予想していた方向に行く前に、ランダムな動きでポジションを閉じることはありません。そうではなく、あなたが間違っていて、特定のサポートゾーンの強さを過大評価していたことを示唆するような十分に大きな値動きをした場合にのみ、起動する。損失が大きくなる前の許容できる小さな損失のうちにポジションを決済すべきです。ある期間に予想される通常の値動きや平均的な値動きを判断するには、さまざまな方法があります。特定の期間に予想される通常または平均の価格変動を決定する方法はいくつかあります。特定の期間の平均または標準的なろうそくの長さを手動で決定する人もいます。なかには、アベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)インジケーターによって決定される範囲の特定の割合を使用したりします。 価格変動は、エントリーポイントからストップロスまでの距離と同様に、市場の状況や時間帯によって変化します。

  • 逆指値の設定が広い(または緩い)ため、損失の発生頻度は低いが、損失は大きくなる:エントリーポイントから逆指値が遠ければ遠いほど、負けた取引の損失は、勝った取引から得た利益に比べて大きくなります。しかし、価格が有利に動き出す前に逆指値がヒットする可能性は低くなります(「ロスカット」されている)。このアプローチの主な利点は、少なくとも最終的な価格の方向性が正しい場合には、勝率の高いトレード(励ましが必要かもしれません)になるということです。主なデメリットは、次のような逆指値の設定方法に比べて、大きな損失を出しすぎて利益が少なくなるリスクがあることです。
  • タイト(または狭い)な逆指値設定では、損失の発生頻度は高くなるが、損失は小さくなる:逆指値がエントリーポイントに近ければ近いほど、勝ちトレードの利益に比べて負けトレードの損失が小さくなります。ただし、価格が有利に動く前に逆指値が頻繁に発生するため、最終的には機能するはずのトレードで「損切り」されることによる損失が多くなります。

より多くの資金は、より広い逆指値設定を可能にします

  • 逆指値の設定は、早期に「損切り」されることを避けるために十分な範囲で設定することができますが、それでもリスクを負う資本金は1~3%しかないため、余裕を持って設定することができ、トレード数も増やせます。
  • 長期ポジションを持ち、安定した長期トレンドに乗るために必要な逆指値の幅を広くすることができます。 前述したように、FX市場は長期的に安定したトレンドを多く生み出しています。 しかし、ポジションを保有する期間が長くなるほど、通常の価格のスイングが大きくなるので、逆指値はエントリーポイントから遠くなる必要があります。例えば、1日の平均値動きが50ポイントのペアもありますが、週足や月足の平均値動きはその何倍にもなる可能性があります。資金が大きな口座では、、より予測可能な長期トレンドの中で、より広い短期的な変動に乗るために、エントリーポイント(もちろん、強いサポートの近く)から十分に離れたところに逆指値を設定することができます。まとめると、大きな資金の口座であれば、どのような時間枠でもトレードの選択肢が広がり、低リスクトレードの基本である最も安定した、予測可能で安全なトレンドに乗る機会が増えます。

FXの損益計算

Y – X = セント/ティック/ピップスのリスク

例えば、株では1株に対して$0.06のリスクだとします。 1,000株持っていたとすると、合計リスクは $0.06 x 1000で$60という事になります。 (プラス手数料)

ピップス X ピップスの価値 X ポジションサイズ

または

6ピップス X $1(=1ピップ) X 5ミニロット = $30 リスク (プラス手数料)

先物ポジションの金額でのリスクは、ピップス値の代わりにティック値を使用することを除き、FXトレードと同じように計算されます。 あなたが1254.25でEミニS&P 500 (ES)を購入し、1253で逆指値を置く場合、あなたは5ティックのリスクを負っており、各ティックは12.50ドルの価値があります。 3コントラクト購入すると、リスクの計算は以下になります:

5ティック X $12.50/ティック X 3 コントラクト = $187.50 (プラス手数料)

口座のリスクを管理する

例えば、FXトレーダーが6ピップスリの逆指値注文を出し、5ミニロットでトレードすると、リスクは$ 30になります。1%のリスクをとると、口座に対して1/100のリスクを取ることになります。 トレードで$30のリスクをとるとすると、口座資金はいくら必要でしょう?計算は$30 x 100 = $3,000になります。トレードに$30のリスクをとる場合、リスクを最小限に抑える為には、少なくとも$3,000が必要ということになります。

逆指値とトレーリングストップのまとめ

例えば、計画されたポジションが2ミニロットである場合、保守的な価格で1つのロットで利益を取ることができ、もう1ロットをトレーリングストップロスで継続し残します。 トレーリングストップロスは最初の決済よりも悪くない位置で約定されるように設定されている場合、少なくとも最悪の場合のシナリオとして、少しの利益を確保します。ここでは、少なくともトレーリングストップでリスクを負った損失と同じだけの利益を最初のロットにもたらします。この最初の決済は、少なくともトレーリングストップでリスクを負った損失と同じだけの利益を得られるように設定するので、リスクリワードレシオは1:1になります。 トレーリングストップを設定することで、最悪の場合、最初の決済で執行され、少なくとも適度な利益と1:1のリスクリワードレシオでトレードを行うことができます。価格が上昇し続けている場合、2番目のロットは、最初のロットを決済している場合、両方のロットをトレーリングストップで実行させるほど利益はありませんが、追加の利益が得られます。安全性は通常、利益率が低いという犠牲を伴います。部分的な利益を得ることは、ストレスレベルを緩和するだけでなく、初心者がFXを学び、自分に合ったFXの手法やスタイルを見つけている間に自信をつけるのにも役立ちます。

トレーリングストップとは?MT4/MT5での設定方法や値幅の目安を紹介

トレーリングストップとは?MT4/MT5での設定方法や値幅の目安を紹介

ターミナルウィンドウはツールバーのターミナルアイコンをクリックして表示できます

トレーリングストップロスとは何ですか MT4

2. ターミナルウィンドウの 保有ポジション上で右クリック → トレーリングストップロスとは何ですか 「トレイリング・ストップ」ポイント トレーリングストップロスとは何ですか を設定します。

保有ポジション上で右クリック→「トレイリング・ストップ」→ポイントを設定します

MT4

MT5でトレーリングストップを設定する方法

1. ツールボックスは「表示」タブの「ツールボックス」をクリックして表示できます

ツールボックスは「表示」タブの「ツールボックス」をクリックして表示できます

MT5

トレーリングストップロスとは何ですか 2. ツールボックスの保有ポジション上で右クリック「トレーリング・ストップ」ポイントを設定します

ツールボックスの保有ポジション上で右クリック→「トレーリング・ストップ」→ポイントを設定します

MT5

注文番号の左に「T」の文字が表示されていれば、トレーリングストップの設定は完了です

使い方・設定値の目安は?

トレーリングストップの使い方・設定値の目安は?

このため、トレーリングストップを上手く活用するにはトレンド相場を狙って使う必要があります。 反対に価格が上下しやすいレンジ相場などでは上手く機能させることは難しいでしょう。

次にトレール幅(ポイント)の設定値ですが、残念ながら トレーリングストップの設定値の目安に明確な答えはありません。

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